La complejidad del mercado bursátil latinoamericano a partir de un modelo autómata celular conductual

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Autores

Leonardo Hernán Talero Sarmiento http://orcid.org/0000-0002-4129-9163
Juan Benjamín Duarte Duarte http://orcid.org/0000-0003-2232-325X
Laura Daniela Garcés Carreño http://orcid.org/0000-0002-3630-7683

Resumen

La presente investigación busca evaluar el nivel de complejidad del mercado latinoamericano, mediante la construcción de un modelo autómata celular. Para ello se estudian seis índices bursátiles: COLCAP, IPSA, MERVAL, MEXBOL, SPBLPGPT e IBOV, en el periodo 2004-2016. Estas series son analizadas a partir de su comportamiento estadístico, el ajuste de retornos y la estimación de su grado de complejidad. Este último es contrastado posteriormente con el nivel de complejidad obtenido mediante la simulación de un mercado bursátil artificial, y se concluye que los mercados latinoamericanos, a pesar de presentar diferencias, suelen tener tendencias similares, ya que su grado de complejidad no puede ser pronosticado por un modelo autómata celular conductual basado netamente en la imitación.

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